Fibonacci szintek és arányszámok

"Az egyetlen dolog, ami alapján döntesz, az a piac viselkedése legyen!"
/Jesse Livermore/
 
Fibonacci híres olasz matematikus volt, sokan a középkor legtehetségesebb nyugati matematikusának tartják, aki észrevett  egy nagyon fontos számkombinációt. A sorozat képzése nem túl bonyolult, ám annál érdekesebb. A számok meghatározása úgy történik, hogy az első tagot 1-nek vesszük, majd ezt követően a sorozat következő tagját az azt megelőző két szám összegeként kapjuk. A sorozat tagjai így a következők lesznek:
 
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, stb.
 
A Fibonacci számok és arányosságok elterjedt és közkedvelt eszközzé váltak a technikai elemzésben is. Könnyen és egyszerűen használhatóak, és leginkább egyértelmű támasz és ellenállási szinteket jelölnek ki a tréderek számára.

Aranymetszés

Az aranymetszés (phi) vagy aranyarány olyan arányosság, amely a természetben és a művészetben is gyakran megjelenik, természetes egyensúlyt teremtve a szimmetria és az aszimmetria között. A phi mindenütt jelen van a természetben, ami nem lehet véletlen, ezért tekintették az ókoriak a phi-t a világegyetem teremtője által megszabott számnak. A régen élt tudósok isteni arányszámnak vagy aranymetszésnek nevezték. 

Fibonacci arányszámok

A Fibonacci sorozat kapcsolatban van az aranymetszéssel. A sorozat egyre nagyobb sorszámú elemeinek hányadosa egy állandó számhoz, az aranymetszéssel kapott hosszabbik szakasznak a rövidebbikhez való arányához közelít, a 0.618-hoz.
Ha a sorozatban lévő nagyobb számot osztjuk a kissebbel, akkor a hányados az 1.1618 felé konvergál.
 
1+1=2 1:2=0,5
1+2=3 2:3=0,666
2+3=5 3:5=0,6
3+5=8 5:8=0,625
5+8=13 8:13=0,615
8+13=21 13:21=0,619
13+21=34 21:34=0,617
21+34=55 34:55=0,618 Az arányszám ezután már nem változik
34+55=89 55:89=0,618
55+89=144 89:144=0,618
89+144=233 144:233=0,618
 
Ezek a számok láthatóan vagy láthatatlanul, de működnek a világunkban, amelynek mi, emberek is a részei vagyunk, és mivel a mi döntéseink határozzák meg a piaci mozgásokat, a Fibonacci számok a piacon is életre keltek, és tudatosan vagy tudattalanul, de befolyásolják a kereskedői magatartást.

A Fibonacci számok tőzsdei használata

A Fibonacci számokkal kapcsolatban több eszközt találsz az mt4-ben.
  1. Fibonacci időzónák
  2. Fibonacci fan
  3. Fibonacci ív
  4. Fibonacci csatorna
  5. Fibonacci visszatérés (retracement)
  6. Fibonacci tágulás (extension)

E módszerek közül a leginkább elterjedt és a legnagyobb népszerűségnek örvendő a Fibonacci visszatérés, melyet a korrekció meghatározására, stop-loss, belépési és célár szintként is lehet használni, illetve a Fibonacci tágulás, amely a célár megállapítására lehet a segítségünkre.

A technikaielemzésben használt fontosabb arányszámok:
0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76.4% 100%,138.2, 161.8%, 200.0%, 261.8%, 423.6%

Fibonacci retracement (visszatérés)

A Fibonacci számokat – arányosságot – a forexben is használják támasz-ellenállás, célár és főleg visszatesztelési szintek meghatározásához. Az egyik legelterjedtebb használata a Fibonacci retracement, azaz Fibonacci visszatérés. A Fibonacci korrekcios számsor meghatározásánál a teljes korrekciót 100%-nak véve alapul, a megelőző Fibonacci számokat úgy kapjuk, hogy elosztjuk 1,618-al.
 
100%  / 1,618 = 61,8%
61,8% / 1,618 = 38,2%
38,2% / 1,618 = 23,6%
 
Amint látható: 23,6+38,2=61,8 továbbá 38,2+61,8=100.
 
Az emelkedés 100%-át osztva 1,618-al 61,8-at kapunk, tehát ez lesz az alapvető korrekciós szám, és így tovább.
Fibonacci korrekciós szintek a gyakorlatban A Fibonacci korrekciós szintek megrajzolását azzal kezdjük, hogy húzunk egy vonalat a legutóbbi csúcs és völgy között – a gyertyák kanócához. A vonalak egy része nem lesz látható (tágulás), mivel azok a skálán kívülre esnek.
 
 
Emelkedő trendben húzott Fibonacci szintek:

Fibo7

 
 
 
Ezek a szintek viselkedhetnek a korrekcióban támaszként.
Ha emelkedő trendben korrekció történik (átmenetileg esik az árfolyam), számos esetben megfigyelhető, hogy a 38.2%, 50.0% vagy a 61.8%-ig korrigál vissza az ármozgás, majd folytatja a trend irányba az útját. Az árfolyam fordulása azért is történik ezekről a szintekről, mert sok kereskedő ide teszi a célárat – zárja a pozíciót, mások pedig ezeknek a szinteknek az elérésekor nyitnak ügyleteket a főtrend irányában.
 

8Fibo

 

Csökkenő trendben behúzott Fibonacci szintek:

4Fibo
  
Ezek a szintek viselkedhetnek támasz és ellenállásként.
Ha csökkenő trendben korrekció történik, számos esetben megfigyelhető, hogy a 38.2%, 50.0% vagy a 61.8%-ig korrigál vissza az árfolyam, majd folytatja a trend irányba az útját. Az árfolyam fordulása azért is történik ezekről a szintekről, mert sok kereskedő ide teszi a célárat – zárja a pozíciót, mások pedig ezeknek a szinteknek az elérésekor nyitnak ügyleteket a főtrend irányában.
 
9fibo
 
A legerősebb korrekciós szintek a 38,2%, 50,0%, 61,8%. A 23.6% szintről való fordulatot még nem tekintjük belépési jelzésnek – az csupán oldalazásra utalhat. Egy trenden belül egyetlen hullámhoz, csúcshoz vagy mélyponthoz is behúzható annak megállapítására, hogy korrekció történik, vagy trend elbizonytalanodás.
A Fibonacci szintek áttörése jelzés lehet arra, hogy az árfolyam megindul a kitörés irányába, illetve ha fordul vagy pattan valamelyik vonaláról, az fordulatot vetíthet előre, azaz valószínüsíti a korrekció végét, és hogy az ármozgás visszatér a főtrend irányába.

Fibonacci célár meghatározás

A Fibonacci szinteket követő stratégiában a célárakat is meghatározhatjuk a Fibo eszközzel, azaz a Fibonacci tágulással.

Példa emelkedő trendben
Amikor a lehetséges célárat keressük, akkor pont fordítva járunk el, mint amikor a korrekciós szinteket vizsgáljuk. Itt az eszközt a legutolsó csúcstól húzzuk lefelé a völgyhöz – ahonnan a fordulat feltételezhető. Továbbá a célár meghatározásánál nem a kanócokhoz, hanem gyertyák testéhez húzzuk a Fibokét végpontját.
 
Célár szintek lehetnek: 100.0%, 138.,%, 161.8%, 261.8%
 
10Fibo
 
 
A példa csökkenő trendben
Itt az eszközt a legutolsó aljtól húzzuk felfelé, a csúcsponthoz – ahonnan a fordulat feltételezhető. Itt is a gyertyák testéhez húzzuk a Fibonacci két végpontját.
 
Célár szintek lehetnek: 100.0%,138.2%, 161.8%, 261.8%
 
11Fibo
 
11Fibo